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23.7 个体交易的风险
9
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
23.7 个体交易的风险 风险控制从入场时开始，其间有两个不同的问题，即交易策略的要素（例如单一股份或合约的风险和报酬），以及该交易相对于投资额的总敞口。我们先看第二个。 23.7.1 头寸规模 决定股票交易数量的传统方式是将总投资除以投资组合中的股票数量，然后将该部分头寸与股价分开。所以，即使每个股票的投资金额相同，风险却未必相同。例如，如果我们在...
21.6 可视化测试结果的解析模式
7
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
21.6 可视化测试结果的解析模式 可视化的过程在规避系统开发所生成的严重错误方面是至关重要的。我们可以查看正在测试的价格图表，从而避免错误的数据并以某种逻辑形式呈现测试的结果，进而显示异常值、不稳定的测试结果以及各种连续性的水平。有些人认为这些操作都可以通过扫描测试结果和使用各种测量方法来完成，但是眼睛所能看到的东西并不能被真正地予以替代。 对于那些...
21.15 最优化情境的解析方法
7
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
21.15 最优化情境的解析方法 我们可以根据1990年8月6日伊拉克入侵科威特和1991年1月17日美国的反击情境创建一种导致一系列恶果的优化测试项下的行情模式，这种模式给我们上了重要的一课。 [1] 相应的交易策略是应用于原油期货的简易型移动平均系统，测试期从1990年1月2日开始，但是其需要100天来运行初始化的计算过程，因此，第一次交易被选...
第五章 上网去开户吧： 互联网证券
43
2025-01-31
《互联网金融》
第五章 上网去开户吧： 互联网证券 证券行业是互联网的天然适应者，某些方面甚至是互联网金融的领跑者。目前证券公司的产品主要以数据交换的形式存在于后台数据库中，不存在货物配送、物流运输等环节，其业务属性使其天生具有便于电子化、虚拟化和远程化的特征，这与互联网的基因完全匹配。计算机技术的发展、证券交易的虚拟化提高了证券市场的效率，使证券公司专业人员可...
第14章 行为金融视角下的交易技巧
6
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
第14章 行为金融视角下的交易技巧 一些交易方式直接依赖于人的行为，而其不能以纯粹的数学技术来表示。短期系统更有可能瞄准投资者的行为而不是经济因素，因为在某一天的几个小时内，宏观经济政策和长期趋势的影响度非常小。本章所提出的概念具体地解释了人类的反应模式（尽管这些解释都是系统性的）。同时，第14.1节涵盖了一个对场内交易者来说很重要的领域，但它却被技术面...
第19章 多重时间架构
6
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
第19章 多重时间架构 在第8章和第9章中，我们使用了两种趋势的组合模式和两个动量周期来创建众所周知的诸如唐奇安的5日和20日移动平均的系统和指标，以及二元趋势的交叉系统、二次平滑系统、MACD系统，还有龟式交易法则等，这些方法中的任何一个都会使用日间数据进行计算。本章以盘中数据、日间数据以及周际数据为基础对系统进行相应的考察，从而提高其准确性，且争取获...
8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究
6
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 计算机测试平台能够使我们比较容易地测试任意一种趋势的组合模式，但是，自1990年以来，相对于顺势交易模式所进行的综合性研究很少，而唯一的例外是科尔比的《技术市场指标的百科全书》，以及波考斯基的《价格形态百科全书》，二者均以一个标准形式显示相应的查询结果，并且能够非常容易地比较系统之间的差异。但是，大多数交易者都在...
3.3 模 式 讲 解
79
2024-12-02
《研磨设计模式》
3.3 模 式 讲 解 3.3.1 认识外观模式 3.3.2 外观模式的实现 3.3.3 外观模式的优缺点 3.3.4 思考外观模式 3.3.5 相关模式 3.3 模 式 讲 解 3.3.1 认识外观模式 1．外观模式的目的 外观模式的目的不是给子系统添加新的功能接口，而是为了让外部减少与子系统内多个模块的交互，松...
24.1 资产多元化问题的浅析
8
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
24.1 资产多元化问题的浅析 多元化意味着分散风险，这是一种行之有效的降低风险的方法，而且每个投资者都被建议进行多样化的投资。为了降低风险，我们有必要区分可以通过分散投资而降低的系统风险，以及无法消除的市场性风险。当市场行情非常不同之时，多元化投资的优势是最大的，而此类决策的方法则是应用不相关的模式。典型的投资组合包括各种固定收益证券、股票、房地产、艺...
19.4 马丁·普林格的KST交易系统
7
2025-04-22
《交易系统与方法（原书第5版）》
19.4 马丁·普林格的KST交易系统 马丁·普林格在他的《KST系统》（KST System）一书中应用了价格变动率（即ROC）这一指标对多重时间框架的路径进行了分析。 [1] 我们注意到变化率与回报率乘以100所得到的测试结果是相同的（例如整个百分比）。因为每个应用于特定计算周期的变化率都会有一个独立的循环模式，所以三重计算周期的组合方式将提供...
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