第19章　多重时间架构

在第8章和第9章中，我们使用了两种趋势的组合模式和两个动量周期来创建众所周知的诸如唐奇安的5日和20日移动平均的系统和指标，以及二元趋势的交叉系统、二次平滑系统、MACD系统，还有龟式交易法则等，这些方法中的任何一个都会使用日间数据进行计算。本章以盘中数据、日间数据以及周际数据为基础对系统进行相应的考察，从而提高其准确性，且争取获得良好的测试结果。

尽管场内交易者使用的多个时间段可达至几十年，并且非常流行，但是，却很少有专业人士来谈论。因为现行的更好的报价系统可以将相关技术与广泛的受众彼此联结，同时渗透到公共的领域。多重时间周期的组合模式允许交易者在使用非常短期的数据时即可准时地进入市场，比如说使用10分钟棒线，但同时也要观察周期较长的天图和周图，因为我们都同意这样一个观点，那就是大部分的趋势都需要经过较长的时间才能得到认证。在选择具体的入场点时，我们需要一个更快捷的短时间效应；当确立了具体的目的之后，选择两个甚至三个时间间隔的组合模式是非常明智的。如果我们确认某种趋势可以盈利，那么交易者就可以慢慢地渗入，并且选择短期交易，如此则可取得高于均值的获利概率。

对于大多数交易者来说，他们在使用任何一个时间框架时都会遇到一些特殊的问题：非常短的时间框架会有很高的噪声，如此则难以识别市场的方向，比如在使用5分钟棒线的情况下，不管你多么努力，相关图表都会使你远离大的行情趋势；只有使用周图才能清楚地看到价格的方向，但是，如果使用周图来选择入场点的话，则会面临着高的风险，因为交易者可能很难找到一个良好的入场点位。这里显而易见的解决方案就是：将两种时间框架合并到一个程序中，进而使每一个工具发挥最好的优势。